Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander Campbell

In cerca di un miglioramento

MALDUSSI, DANIO
2008

Abstract

Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander Campbell
A far better thing? Banks reported a surge in the number of value-at-risk exceptions during the third quarter of last year following extreme turbulence in the financial markets. Are risk models breaking down? What are banks doing to fine-tune risk management practices and models? Alexander Campbell reports
D. Maldussi
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