Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander Campbell
D. Maldussi (2008). In cerca di un miglioramento.
In cerca di un miglioramento
MALDUSSI, DANIO
2008
Abstract
Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander CampbellFile in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.