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Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander Campbell

D. Maldussi (2008). In cerca di un miglioramento.

In cerca di un miglioramento

MALDUSSI, DANIO
2008

Abstract

Le banche hanno registrato un’impennata del numero di eccezioni (perdite osservate>VaR) nel corso del terzo trimestre dello scorso anno a seguito delle forti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari. Gli attuali modelli di rischio sono inadeguati? In che modo le banche stanno affinando modelli e tecniche di gestione del rischio? Alexander Campbell
2008
RISK ITALIA
Alexander Campbell
A far better thing? Banks reported a surge in the number of value-at-risk exceptions during the third quarter of last year following extreme turbulence in the financial markets. Are risk models breaking down? What are banks doing to fine-tune risk management practices and models? Alexander Campbell reports
D. Maldussi (2008). In cerca di un miglioramento.
D. Maldussi
5.03 Contributo in rivista (Traduzione)
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