La crescente volatilità dei mercati azionari ha spinto le banche e i fondi hedge a riflettere seriamente su come proteggere i propri portafogli nel modo più ottimale ed efficiente in termini di costi. A fronte dell’aumento vertiginoso del costo delle put su indice out-of-the-money, i gestori hanno dovuto ricorrere a strategie di copertura più creative. Wietske Blees
D. Maldussi (2008). Coperture creative.
Coperture creative
MALDUSSI, DANIO
2008
Abstract
La crescente volatilità dei mercati azionari ha spinto le banche e i fondi hedge a riflettere seriamente su come proteggere i propri portafogli nel modo più ottimale ed efficiente in termini di costi. A fronte dell’aumento vertiginoso del costo delle put su indice out-of-the-money, i gestori hanno dovuto ricorrere a strategie di copertura più creative. Wietske BleesFile in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
