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Le turbolenze dei mercati finanziari hanno mandato in tilt i modelli di pricing del credito strutturato, spingendo le banche a rimettere in discussione i propri input. Le banche dovranno forse modificare le ipotesi sulla correlazione? E se sì, con quali ripercussioni su patrimonio di vigilanza e capitale economico? Inchiesta di Duncan Wood

D. Maldussi (2008). Qualcosa si è inceppato.

Qualcosa si è inceppato

MALDUSSI, DANIO
2008

Abstract

Le turbolenze dei mercati finanziari hanno mandato in tilt i modelli di pricing del credito strutturato, spingendo le banche a rimettere in discussione i propri input. Le banche dovranno forse modificare le ipotesi sulla correlazione? E se sì, con quali ripercussioni su patrimonio di vigilanza e capitale economico? Inchiesta di Duncan Wood
2008
RISK ITALIA
Duncan Wood
Breaking downDislocation in financial markets has caused pricing models for structured credit models to go haywire, causing banks to question their inputs. Does this mean banks have to change their correlation assumptions? Has this had an effect on regulatory or economic capital? Duncan Wood investigates
D. Maldussi (2008). Qualcosa si è inceppato.
D. Maldussi
5.03 Contributo in rivista (Traduzione)
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