A convolution-based approach to model non linear dependence in time series is introduced and analyzed. The model is applied to the analysis of the dynamics of the short-term interest rate.

Convolution Copula Econometrics / Cherubini Umberto; Fabio Gobbi; Mulinacci Sabrina. - STAMPA. - (2016), pp. 1-90. [10.1007/978-3-319-48015-2]

Convolution Copula Econometrics

CHERUBINI, UMBERTO;GOBBI, FABIO;MULINACCI, SABRINA
2016

Abstract

A convolution-based approach to model non linear dependence in time series is introduced and analyzed. The model is applied to the analysis of the dynamics of the short-term interest rate.
2016
90
Convolution Copula Econometrics / Cherubini Umberto; Fabio Gobbi; Mulinacci Sabrina. - STAMPA. - (2016), pp. 1-90. [10.1007/978-3-319-48015-2]
Cherubini Umberto; Fabio Gobbi; Mulinacci Sabrina
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