CHERUBINI, UMBERTO

CHERUBINI, UMBERTO  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  

Docenti di ruolo di Ia fascia  

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Titolo Autore(i) Anno Periodico Editore Tipo File
A Copula-Based Model for Spatial and Temporal Dependence of Equity Markets U. Cherubini; F. Gobbi; S. Mulinacci; S. Romagnoli 2010-01-01 - Springer Verlag 4.01 Contributo in Atti di convegno -
A copula-based model of speculative price dynamics in discrete time Cherubini U.; Mulinacci S.; Romagnoli S. 2011-01-01 JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS - 1.01 Articolo in rivista -
A Lattice Model with Incomplete Information: A Credit Risk Application U.Cherubini;S.Mulinacci;S.Romagnoli 2008-01-01 STATISTICS & DECISIONS - 1.01 Articolo in rivista -
A Model for Estimating the Liquidity Valuation Adjustment on OTC Derivatives U. Cherubini;S. Mulinacci 2012-01-01 - Risk Books 2.01 Capitolo / saggio in libro -
Accounting Data Transparency and Credit Spreads: Clinical Studies U.Cherubini 2008-01-01 - Chapman & Hall/CRC 2.01 Capitolo / saggio in libro -
Accounting Fraud and the Pricing of Corporate Liabilities: Structural Models with Garbling U. Cherubini; A. Baglioni 2005-01-01 - 2005 World Conference Econometric Society 4.01 Contributo in Atti di convegno -
Barrier Copula Functions U.Cherubini ; S.Romagnoli 2005-01-01 - s.n 4.01 Contributo in Atti di convegno -
Computing the Volume of N-Dimensional Copulas U.Cherubini; S.Romagnoli 2009-01-01 APPLIED MATHEMATICAL FINANCE - 1.01 Articolo in rivista -
Contagion-based distortion risk measures Umberto Cherubini; Sabrina Mulinacci 2014-01-01 APPLIED MATHEMATICS LETTERS - 1.01 Articolo in rivista -
Convolution Copula Econometrics Cherubini Umberto; Fabio Gobbi; Mulinacci Sabrina 2016-01-01 - Springer 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro -
A Copula Function Approach to Infer Correlation in Prediction Markets A.Capponi;U.Cherubini 2009-01-01 - Springer Verlag 2.01 Capitolo / saggio in libro -
Copula Methods in Finance U. Cherubini; E. Luciano; W. Vecchiato 2004-01-01 - John Wiley 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro -
A Copula-Based Model of the Term Structure of CDO Tranches U.Cherubini; S.Mulinacci; S.Romagnoli 2008-01-01 - Springer Verlag 2.01 Capitolo / saggio in libro -
Copulas in finance U. Cherubini 2011-01-01 - Springer Verlag 2.05 Voce in dizionario o enciclopedia -
Correlation Risk Umberto Cherubini 2007-01-01 - Società Italiana di Statistica 4.02 Riassunto (Abstract) -
Counterparty Risk in Derivatives U. Cherubini 2005-01-01 - s.n 4.01 Contributo in Atti di convegno -
The Dependence Structure of Running Maxima and Minima:Results and Option Pricing Applications U.Cherubini;S.Romagnoli 2010-01-01 MATHEMATICAL FINANCE - 1.01 Articolo in rivista -
Dynamic Copula Methods in Finance U.Cherubini;F.Gobbi;S.Mulinacci;S.Romagnoli 2012-01-01 - John Wiley & Sons, Ltd 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro -
Estimating redenomination risk under Gumbel–Hougaard survival copulas Cherubini U. 2021-01-01 JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL - 1.01 Articolo in rivista -
Eurobonds: A Quantitative Approach Baglioni, Angelo; Cherubini, Umberto 2016-01-01 REVIEW OF LAW & ECONOMICS - 1.01 Articolo in rivista -