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ItalianoCHERUBINI, UMBERTO
Pubblicazioni
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| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Copula-Based Model for Spatial and Temporal Dependence of Equity Markets | U. Cherubini; F. Gobbi; S. Mulinacci; S. Romagnoli | 2010 | Springer Verlag | 4.01 Contributo in Atti di convegno | |
| 2 | A copula-based model of speculative price dynamics in discrete time | Cherubini U.; Mulinacci S.; Romagnoli S. | 2011 | JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS | 1.01 Articolo in rivista | |
| 3 | A Lattice Model with Incomplete Information: A Credit Risk Application | U.Cherubini;S.Mulinacci;S.Romagnoli | 2008 | STATISTICS & DECISIONS | 1.01 Articolo in rivista | |
| 4 | A Model for Estimating the Liquidity Valuation Adjustment on OTC Derivatives | U. Cherubini;S. Mulinacci | 2012 | Risk Books | 2.01 Capitolo / saggio in libro | |
| 5 | Accounting Data Transparency and Credit Spreads: Clinical Studies | U.Cherubini | 2008 | Chapman & Hall/CRC | 2.01 Capitolo / saggio in libro | |
| 6 | Accounting Fraud and the Pricing of Corporate Liabilities: Structural Models with Garbling | U. Cherubini; A. Baglioni | 2005 | 2005 World Conference Econometric Society | 4.01 Contributo in Atti di convegno | |
| 7 | Barrier Copula Functions | U.Cherubini ; S.Romagnoli | 2005 | s.n | 4.01 Contributo in Atti di convegno | |
| 8 | Computing the Volume of N-Dimensional Copulas | U.Cherubini; S.Romagnoli | 2009 | APPLIED MATHEMATICAL FINANCE | 1.01 Articolo in rivista | |
| 9 | Contagion-based distortion risk measures | Umberto Cherubini; Sabrina Mulinacci | 2014 | APPLIED MATHEMATICS LETTERS | 1.01 Articolo in rivista | |
| 10 | Convolution Copula Econometrics | Cherubini Umberto; Fabio Gobbi; Mulinacci Sabrina | 2016 | Springer | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | |
| 11 | A Copula Function Approach to Infer Correlation in Prediction Markets | A.Capponi;U.Cherubini | 2009 | Springer Verlag | 2.01 Capitolo / saggio in libro | |
| 12 | Copula Methods in Finance | U. Cherubini; E. Luciano; W. Vecchiato | 2004 | John Wiley | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | |
| 13 | A Copula-Based Model of the Term Structure of CDO Tranches | U.Cherubini; S.Mulinacci; S.Romagnoli | 2008 | Springer Verlag | 2.01 Capitolo / saggio in libro | |
| 14 | Copulas in finance | U. Cherubini | 2011 | Springer Verlag | 2.05 Voce in dizionario o enciclopedia | |
| 15 | Correlation Risk | Umberto Cherubini | 2007 | Società Italiana di Statistica | 4.02 Riassunto (Abstract) | |
| 16 | Counterparty Risk in Derivatives | U. Cherubini | 2005 | s.n | 4.01 Contributo in Atti di convegno | |
| 17 | The Dependence Structure of Running Maxima and Minima:Results and Option Pricing Applications | U.Cherubini;S.Romagnoli | 2010 | MATHEMATICAL FINANCE | 1.01 Articolo in rivista | |
| 18 | Dynamic Copula Methods in Finance | U.Cherubini;F.Gobbi;S.Mulinacci;S.Romagnoli | 2012 | John Wiley & Sons, Ltd | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | |
| 19 | Eurobonds: A Quantitative Approach | Baglioni, Angelo; Cherubini, Umberto | 2016 | REVIEW OF LAW & ECONOMICS | 1.01 Articolo in rivista | |
| 20 | Extensions and distortions of λ-fuzzy measures | Cherubini U.; Mulinacci S. | 2020 | FUZZY SETS AND SYSTEMS | 1.01 Articolo in rivista |
Dettaglio
CHERUBINI, UMBERTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
Docenti di ruolo di IIa fascia
Copyright © 2020