Measures of bias and variance for time series trend estimators are proposed based on the smoothing matrices associated to linear filters for signal extraction.

E.B. Dagum, A. Luati (2006). Smoothing matrices in time series short-term trend analysis: algebraic and statistical properties. PADOVA : Cleup.

Smoothing matrices in time series short-term trend analysis: algebraic and statistical properties

DAGUM, ESTELLE BEE;LUATI, ALESSANDRA
2006

Abstract

Measures of bias and variance for time series trend estimators are proposed based on the smoothing matrices associated to linear filters for signal extraction.
2006
Atti della XLIII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica
195
198
E.B. Dagum, A. Luati (2006). Smoothing matrices in time series short-term trend analysis: algebraic and statistical properties. PADOVA : Cleup.
E.B. Dagum; A. Luati
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