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The paper uses copla function to provide an extension of Sorensen and Bollier (1994) approach to counterparty credit risk in swap transactions.

Umberto Cherubini (2004). Pericing Swap Credit Risk with Copulas. MONTREAL : s.n.

Pericing Swap Credit Risk with Copulas

CHERUBINI, UMBERTO
2004

Abstract

The paper uses copla function to provide an extension of Sorensen and Bollier (1994) approach to counterparty credit risk in swap transactions.
2004
International Credit Risk Conference
na
na
Umberto Cherubini (2004). Pericing Swap Credit Risk with Copulas. MONTREAL : s.n.
Umberto Cherubini
4.01 Contributo in Atti di convegno
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