The purpose of this paper is to give an introduction to the stochastic (Wick-It^{o}) integration and (Malliavin type) differentiation for fractional Brownian motion of any Hurst index H in (0,1).

An introduction to White noise theory and Malliavin calculus for fractional Brownian motion

BIAGINI, FRANCESCA;
2004

Abstract

The purpose of this paper is to give an introduction to the stochastic (Wick-It^{o}) integration and (Malliavin type) differentiation for fractional Brownian motion of any Hurst index H in (0,1).
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. SERIES A
F.Biagini;Øksendal B.; Sulem A.; Wallner N.
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