BIAGINI, FRANCESCA
BIAGINI, FRANCESCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI"
Personale esterno ed autonomi
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Discrete approximation of stochastic integrals with respect to fractional Brownian motion of Hurst index H>1/2
2008 F. Biagini; M. Campanino; S. Fuschini
Minimal variance hedging for insider trading
2006 F. Biagini; B. Oksendal
A general stochastic calculus approach to insider trading
2005 F.Biagini; B.Oksendal
Elementi di Probabilita' e Statistica
2005 F.Biagini; M.Campanino
An introduction to White noise theory and Malliavin calculus for fractional Brownian motion
2004 F.Biagini;Øksendal B.; Sulem A.; Wallner N.
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discrete approximation of stochastic integrals with respect to fractional Brownian motion of Hurst index H>1/2 | F. Biagini; M. Campanino; S. Fuschini | 2008-01-01 | STOCHASTICS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Minimal variance hedging for insider trading | F. Biagini; B. Oksendal | 2006-01-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| A general stochastic calculus approach to insider trading | F.Biagini; B.Oksendal | 2005-01-01 | APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Elementi di Probabilita' e Statistica | F.Biagini; M.Campanino | 2005-01-01 | - | Springer | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
| An introduction to White noise theory and Malliavin calculus for fractional Brownian motion | F.Biagini;Øksendal B.; Sulem A.; Wallner N. | 2004-01-01 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. SERIES A | - | 1.01 Articolo in rivista | - |