CRIS Current Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishWe investigate the relation between aggregate trading imbalances and interest rates in the Euro money market. We use data for OTC contracts as well as information from the major electronic trading platform in Europe to study the presence of cointegration between trading pressures and money market rates. We report strong evidence of a long-term linear relation between trading imbalances and liquidity prices for Euro interbank deposits.
| Titolo: | Trading directions and the pricing of Euro interbank deposits in the long run |
| Autore/i: | MARZO, MASSIMILIANO; ZAGAGLIA, PAOLO |
| Autore/i Unibo: | |
| Anno: | 2012 |
| Rivista: | |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2012.663467 |
| Abstract: | We investigate the relation between aggregate trading imbalances and interest rates in the Euro money market. We use data for OTC contracts as well as information from the major electronic trading platform in Europe to study the presence of cointegration between trading pressures and money market rates. We report strong evidence of a long-term linear relation between trading imbalances and liquidity prices for Euro interbank deposits. |
| Data stato definitivo: | 2015-11-03T16:16:04Z |
| Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/11585/115810
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2020