CRIS Current Research Information System

Ballestra, L.V., D'Innocenzo, E., Tezza, C. (2024). A GARCH model with two volatility components and two stochastic factors.

A GARCH model with two volatility components and two stochastic factors

Ballestra Luca Vincenzo;Enzo D'Innocenzo;Christian Tezza
2024
2024
PROGRAMME AND ABSTRACTS CFE-CMStatistics 2024
89
89
Ballestra, L.V., D'Innocenzo, E., Tezza, C. (2024). A GARCH model with two volatility components and two stochastic factors.
Ballestra, LUCA VINCENZO; D'Innocenzo, Enzo; Tezza, Christian
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/999088
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact