CRIS Current Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishIn this paper we show that the so called fuzzy--stochastic approach in financial models is an efficient way to handle the uncertainty about parameters. We show the possible applications in the option pricing models with a constant and stochastic volatility. Fuzzy numbers, extension principle, sensitivity analysis, fuzzy stochastic approach in financial models, option pricing models.
| Titolo: | Uncertain parameters as fuzzy numbers in option pricing models | |
| Autore/i: | G. Figà Talamanca; GUERRA, MARIA LETIZIA; L. Sorini; L. Stefanini | |
| Autore/i Unibo: | ||
| Anno: | 2010 | |
| Titolo del libro: | Proceedings of the 47th Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling | |
| Pagina iniziale: | 63 | |
| Pagina finale: | 72 | |
| Abstract: | In this paper we show that the so called fuzzy--stochastic approach in financial models is an efficient way to handle the uncertainty about parameters. We show the possible applications in the option pricing models with a constant and stochastic volatility. Fuzzy numbers, extension principle, sensitivity analysis, fuzzy stochastic approach in financial models, option pricing models. | |
| Data prodotto definitivo in UGOV: | 17-feb-2011 | |
| Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2021