Il testo esamina le più importanti teorie di gestione del portafoglio. Il punto di innovazione del lavoro consiste nel presentare un'attenta discussione relativamente ai modelli Bayesiani, con l'analisi formale del modello Bayesiano standard e del modello Black e Littermann. Un ulteriore aspetto di innovazione riguarda la formalizzazione del bias di stima nonché la descrizione delle problematiche indotte dagli ETF in termini di stabilità finanziaria e di profilo rischio-rendimento
Asset Management / Massimiliano Marzo. - STAMPA. - (2022), pp. 1-289.
Asset Management
Massimiliano Marzo
2022
Abstract
Il testo esamina le più importanti teorie di gestione del portafoglio. Il punto di innovazione del lavoro consiste nel presentare un'attenta discussione relativamente ai modelli Bayesiani, con l'analisi formale del modello Bayesiano standard e del modello Black e Littermann. Un ulteriore aspetto di innovazione riguarda la formalizzazione del bias di stima nonché la descrizione delle problematiche indotte dagli ETF in termini di stabilità finanziaria e di profilo rischio-rendimentoFile in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
