CRIS Current Research Information System

Ottimizzazione robusta del conditiona Value at Risk ai fini della selezione di un portafoglio.

A.G. Quaranta (2006). Robust Optimization of a Coherent Risk Measure. ROMA : Università di Roma "La Sapienza".

Robust Optimization of a Coherent Risk Measure

QUARANTA, ANNA GRAZIA
2006

Abstract

Ottimizzazione robusta del conditiona Value at Risk ai fini della selezione di un portafoglio.
2006
Abstracts
66
68
A.G. Quaranta (2006). Robust Optimization of a Coherent Risk Measure. ROMA : Università di Roma "La Sapienza".
A.G. Quaranta
4.01 Contributo in Atti di convegno
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