Ottimizzazione robusta del conditiona Value at Risk ai fini della selezione di un portafoglio.

Robust Optimization of a Coherent Risk Measure

QUARANTA, ANNA GRAZIA
2006

Abstract

Ottimizzazione robusta del conditiona Value at Risk ai fini della selezione di un portafoglio.
Abstracts
66
68
A.G. Quaranta
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