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Ottimizzazione di misure coerenti di rischio nell'ambito della selezione di un portafoglio di titoli azionari.

A. G. Quaranta (2006). Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection. ROMA : s.n..

Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection

QUARANTA, ANNA GRAZIA
2006

Abstract

Ottimizzazione di misure coerenti di rischio nell'ambito della selezione di un portafoglio di titoli azionari.
2006
III International Summer School on Risk Measurement and Control
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A. G. Quaranta (2006). Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection. ROMA : s.n..
A. G. Quaranta
4.01 Contributo in Atti di convegno
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/81455
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