The quintessential option pricing formula under Lévy processes / R. Agliardi. - In: APPLIED MATHEMATICS LETTERS. - ISSN 0893-9659. - STAMPA. - 22:(2009), pp. 1626-1631. [10.1016/j.aml.2009.05.008]
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.