We provide a review of approaches to correlation measurement in techniques in finance, and their applications to asset management, pricing and risk management. Particular enphasis is given to a new model of asset price dynamics based on copula functions.

Umberto Cherubini (2007). Correlation Risk. ROMA : Società Italiana di Statistica.

Correlation Risk

CHERUBINI, UMBERTO
2007

Abstract

We provide a review of approaches to correlation measurement in techniques in finance, and their applications to asset management, pricing and risk management. Particular enphasis is given to a new model of asset price dynamics based on copula functions.
2007
Rischio e Previsione
na
na
Umberto Cherubini (2007). Correlation Risk. ROMA : Società Italiana di Statistica.
Umberto Cherubini
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