Recent results about linear partial differential equations of Kolmogorov type are reviewed. They are examined in the context of financial mathematics: specifically, applications to arbitrage valuation, model calibration and estimation of stochastic processes are discussed.

Kolmogorov equations arising in finance: direct and inverse problems

FOSCHI, PAOLO;PASCUCCI, ANDREA
2007

Abstract

Recent results about linear partial differential equations of Kolmogorov type are reviewed. They are examined in the context of financial mathematics: specifically, applications to arbitrage valuation, model calibration and estimation of stochastic processes are discussed.
2007
Lecture Notes of Seminario Interdisciplinare di Matematica, Università degli Studi della Basilicata, VI
145
156
P. Foschi; A. Pascucci
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