We examine, both from an analytical and numerical viewpoint, the uncertain volatility model by Hobson-Rogers in the framework of degenerate parabolic PDEs of Kolmogorov type.
M. Di francesco, P. Foschi, A. Pascucci (2006). Analysis of an uncertain volatility model. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & DECISION SCIENCES, 2006, 1-17.
Analysis of an uncertain volatility model
DI FRANCESCO, MARCO;FOSCHI, PAOLO;PASCUCCI, ANDREA
2006
Abstract
We examine, both from an analytical and numerical viewpoint, the uncertain volatility model by Hobson-Rogers in the framework of degenerate parabolic PDEs of Kolmogorov type.File in questo prodotto:
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