We present a new version of the Central Limit Theorem for multivariate martingales.
I. Crimaldi, L. Pratelli (2005). Convergence results for multivariate martingales. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 115, 571-577 [10.1016/j.spa.2004.10.004].
Convergence results for multivariate martingales
CRIMALDI, IRENE;
2005
Abstract
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