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EnglishContinuous-time random walks can be used as phenomenological models of high-frequency time dynamics in financial markets. Empirical analyses show that the intertrade durations (or waiting-times) are non-exponentially distributed. This fact imposes constraints on agent-based models of financial markets based on continuous-double auctions.
| Titolo: | On the Intertrade Waiting-time Distribution |
| Autore/i: | E. Scalas; R. Gorenflo; H. Luckock; MAINARDI, FRANCESCO; M. Mantelli; M. Raberto |
| Autore/i Unibo: | |
| Anno: | 2005 |
| Rivista: | |
| Abstract: | Continuous-time random walks can be used as phenomenological models of high-frequency time dynamics in financial markets. Empirical analyses show that the intertrade durations (or waiting-times) are non-exponentially distributed. This fact imposes constraints on agent-based models of financial markets based on continuous-double auctions. |
| Data prodotto definitivo in UGOV: | 2005-10-14 16:37:11 |
| Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
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