A partial differential equation connected to option pricing with stochastic volatility: regularity results and discretization / ACHDOU Y.; FRANCHI B.; TCHOU N.. - In: MATHEMATICS OF COMPUTATION. - ISSN 0025-5718. - STAMPA. - 74:(2005), pp. 1291-1322. [10.1090/S0025-5718-04-01714-4]

A partial differential equation connected to option pricing with stochastic volatility: regularity results and discretization

FRANCHI, BRUNO;
2005

2005
A partial differential equation connected to option pricing with stochastic volatility: regularity results and discretization / ACHDOU Y.; FRANCHI B.; TCHOU N.. - In: MATHEMATICS OF COMPUTATION. - ISSN 0025-5718. - STAMPA. - 74:(2005), pp. 1291-1322. [10.1090/S0025-5718-04-01714-4]
ACHDOU Y.; FRANCHI B.; TCHOU N.
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