This paper studies the Dirichlet problem for some second order PDEs with non-negative characteristic form. The classical solution method is presented in a general framework. The results are applied to the pricing problems for a financial option of barrier type.

On some boundary-value problems for second order PDEs arising in Finance

AGLIARDI, ROSSELLA;
2011

Abstract

This paper studies the Dirichlet problem for some second order PDEs with non-negative characteristic form. The classical solution method is presented in a general framework. The results are applied to the pricing problems for a financial option of barrier type.
Agliardi R.; Popivanov P.; Slavova A.
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