Il position paper AIFIRM “Credit Pricing 2.0” aggiorna e amplia il lavoro del 2021 sul credit pricing e sulle misure di redditività risk-adjusted, integrando tre direttrici di evoluzione: (i) la piena valorizzazione delle caratteristiche di controparte e prodotto nei modelli e nei processi di pricing, (ii) l’integrazione ESG—con focus sui rischi climatici fisici e di transizione—nelle metriche di rischio e nelle politiche di prezzo, e (iii) l’impiego di Intelligenza Artificiale (IA) e big data per migliorare discriminazione del rischio, segmentazione e pricing (anche dinamico). Il paper è supportato da una survey sul sistema bancario italiano che aggiorna le evidenze e le prassi di mercato.
Fiordelisi, F., Duqi, A., Brighi, P., Mussoni, M., Pasqualina, P. (2026). Credit Pricing 2.0 [10.47473/2016ppa00052].
Credit Pricing 2.0
Franco Fiordelisi
;Duqi Andi;Brighi Paola;Mussoni Maurizio;
2026
Abstract
Il position paper AIFIRM “Credit Pricing 2.0” aggiorna e amplia il lavoro del 2021 sul credit pricing e sulle misure di redditività risk-adjusted, integrando tre direttrici di evoluzione: (i) la piena valorizzazione delle caratteristiche di controparte e prodotto nei modelli e nei processi di pricing, (ii) l’integrazione ESG—con focus sui rischi climatici fisici e di transizione—nelle metriche di rischio e nelle politiche di prezzo, e (iii) l’impiego di Intelligenza Artificiale (IA) e big data per migliorare discriminazione del rischio, segmentazione e pricing (anche dinamico). Il paper è supportato da una survey sul sistema bancario italiano che aggiorna le evidenze e le prassi di mercato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
