In questo lavoro si definiscono e confrontano le versioni robuste e non robuste dei modelli di selezione di portafoglio basate sull’impiego, quale misura di rischio, della Vol, del VaR e del CVaR e si evidenzia come la versione robusta dei modelli che utilizzano il CVaR sia coerente, di facile implementazione e la più efficiente.
R. Cesari, A.G. Quaranta (2010). Un Approccio Robusto Risk-based alla Gestione di Portafoglio.. MACERATA : AMASES.
Un Approccio Robusto Risk-based alla Gestione di Portafoglio.
CESARI, RICCARDO;QUARANTA, ANNA GRAZIA
2010
Abstract
In questo lavoro si definiscono e confrontano le versioni robuste e non robuste dei modelli di selezione di portafoglio basate sull’impiego, quale misura di rischio, della Vol, del VaR e del CVaR e si evidenzia come la versione robusta dei modelli che utilizzano il CVaR sia coerente, di facile implementazione e la più efficiente.File in questo prodotto:
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