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none

Ferdinando Maria Ametrano, Marco Bianchetti (2009). Bostrapping the Illiquidity: Multiple Yield Curves Construction for Market Coherent Forward Rates Estimation. Londra : Risk Books.

Bostrapping the Illiquidity: Multiple Yield Curves Construction for Market Coherent Forward Rates Estimation

Marco Bianchetti
2009

Abstract

none
2009
Modelling Interest Rates
3
42
Ferdinando Maria Ametrano, Marco Bianchetti (2009). Bostrapping the Illiquidity: Multiple Yield Curves Construction for Market Coherent Forward Rates Estimation. Londra : Risk Books.
Ferdinando Maria Ametrano; Marco Bianchetti
2.01 Capitolo / saggio in libro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/842247
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