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None

Ferdinando Maria Ametrano, Marco Bianchetti (2013). Bootstrapping the Illiquidity: Multiple Yield Curves Construction for Market Coherent Discount and FRA Rates Estimation. Londra : Risk Books.

Bootstrapping the Illiquidity: Multiple Yield Curves Construction for Market Coherent Discount and FRA Rates Estimation

Marco Bianchetti
2013

Abstract

None
2013
Interest Rate Modelling after the Financial Crisis
153
215
Ferdinando Maria Ametrano, Marco Bianchetti (2013). Bootstrapping the Illiquidity: Multiple Yield Curves Construction for Market Coherent Discount and FRA Rates Estimation. Londra : Risk Books.
Ferdinando Maria Ametrano; Marco Bianchetti
2.01 Capitolo / saggio in libro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/842215
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