We define and compare robust and non-robust versions of Vol-VaR - and CVaR portfolio selection models showing that robust CVaR is coherent, easy implementable and the most efficient.
Robust Portfolio Management / R. Cesari; A.G. Quaranta. - STAMPA. - (2008), pp. 41-41. (Intervento presentato al convegno MTISD 2008 tenutosi a Lecce nel 18/20 Settembre).
Robust Portfolio Management
CESARI, RICCARDO;QUARANTA, ANNA GRAZIA
2008
Abstract
We define and compare robust and non-robust versions of Vol-VaR - and CVaR portfolio selection models showing that robust CVaR is coherent, easy implementable and the most efficient.File in questo prodotto:
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