CRIS Current Research Information System

Confronti tra portafogli selezionati via minimizzazione robusta del CVaR e del VaR

R. Cesari, A.G. Quaranta (2007). Robust Optimization of CVaR and VaR: a comparison. LECCE : AMASES - Università di Lecce.

Robust Optimization of CVaR and VaR: a comparison

CESARI, RICCARDO;QUARANTA, ANNA GRAZIA
2007

Abstract

Confronti tra portafogli selezionati via minimizzazione robusta del CVaR e del VaR
2007
Abstracts
R. Cesari, A.G. Quaranta (2007). Robust Optimization of CVaR and VaR: a comparison. LECCE : AMASES - Università di Lecce.
R. Cesari; A.G. Quaranta
4.02 Riassunto (Abstract)
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/81471
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