L'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati: forward, futures, floaters, swap, opzioni semplici ed esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste. Sono analizzate le metodologie di pricing e di hedging, gli strumenti di calcolo stocastico e le procedure numeriche per le applicazioni empiriche.
R. Cesari (2008). Introduzione alla Finanza Matematica: Derivati, prezzi e coperture. MILANO : Springer.
Introduzione alla Finanza Matematica: Derivati, prezzi e coperture
CESARI, RICCARDO
2008
Abstract
L'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati: forward, futures, floaters, swap, opzioni semplici ed esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste. Sono analizzate le metodologie di pricing e di hedging, gli strumenti di calcolo stocastico e le procedure numeriche per le applicazioni empiriche.File in questo prodotto:
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