We propose a new method to asses sovereign risk index in emerging markets using an approach that relies on consistent tests for stochastic dominance efficiency.

E. Agliardi, R. Agliardi, M. Pinar, T. Stengos, N. Topaloglou (2011). A stochastic dominance approach to sovereign risk. CAMPOBASSO : E. Badolati.

A stochastic dominance approach to sovereign risk

AGLIARDI, ELETTRA;AGLIARDI, ROSSELLA;
2011

Abstract

We propose a new method to asses sovereign risk index in emerging markets using an approach that relies on consistent tests for stochastic dominance efficiency.
2011
Proceedings XVIII Conference on Actuarial Risk Theory
7
20
E. Agliardi, R. Agliardi, M. Pinar, T. Stengos, N. Topaloglou (2011). A stochastic dominance approach to sovereign risk. CAMPOBASSO : E. Badolati.
E. Agliardi; R. Agliardi; M. Pinar; T. Stengos; N. Topaloglou
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