In questo lavoro si definiscono e confrontano le versioni robuste e non robuste dei modelli di selezione di portafoglio basate sull’impiego, quale misura di rischio, della Vol, del VaR e del CVaR e si evidenzia come la versione robusta dei modelli che utilizzano il CVaR sia coerente, di facile implementazione e la più efficiente.
R. Cesari, A.G. Quaranta (2011). Un approccio robusto risk-based alla gestione di portafoglio. ROMA : MEFOP S.p.A..
Un approccio robusto risk-based alla gestione di portafoglio
CESARI, RICCARDO;QUARANTA, ANNA GRAZIA
2011
Abstract
In questo lavoro si definiscono e confrontano le versioni robuste e non robuste dei modelli di selezione di portafoglio basate sull’impiego, quale misura di rischio, della Vol, del VaR e del CVaR e si evidenzia come la versione robusta dei modelli che utilizzano il CVaR sia coerente, di facile implementazione e la più efficiente.File in questo prodotto:
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