In questo lavoro si propone una rassegna della letteratura esistente in merito alle possibilità di applicazione della Programmazione Stocastica prima e dell'Ottimizzazione Robusta poi nell'ambito della Selezione di un Portafoglio.
A.G. Quaranta (2007). Ottimizzazione Robusta e Selezione di Portafoglio. LECCE - UNIV. DEL SALENTO : Dip. di Scienze Economiche e Matematico Statistich.
Ottimizzazione Robusta e Selezione di Portafoglio
QUARANTA, ANNA GRAZIA
2007
Abstract
In questo lavoro si propone una rassegna della letteratura esistente in merito alle possibilità di applicazione della Programmazione Stocastica prima e dell'Ottimizzazione Robusta poi nell'ambito della Selezione di un Portafoglio.File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
