The aim of this work is to offer a general formula to price several exotic options under Lévy processes....

R. Agliardi (2011). A comprehensive option pricing formula in a Lévy framework. TRICASE (LE) : Libellula Edizioni.

A comprehensive option pricing formula in a Lévy framework

AGLIARDI, ROSSELLA
2011

Abstract

The aim of this work is to offer a general formula to price several exotic options under Lévy processes....
2011
Proceedings XVII Meeting on Risk Theory
7
18
R. Agliardi (2011). A comprehensive option pricing formula in a Lévy framework. TRICASE (LE) : Libellula Edizioni.
R. Agliardi
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/105122
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact