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The aim of this work is to offer a general formula to price several exotic options under Lévy processes....

R. Agliardi (2011). A comprehensive option pricing formula in a Lévy framework. TRICASE (LE) : Libellula Edizioni.

A comprehensive option pricing formula in a Lévy framework

AGLIARDI, ROSSELLA
2011

Abstract

The aim of this work is to offer a general formula to price several exotic options under Lévy processes....
2011
Proceedings XVII Meeting on Risk Theory
7
18
R. Agliardi (2011). A comprehensive option pricing formula in a Lévy framework. TRICASE (LE) : Libellula Edizioni.
R. Agliardi
2.01 Capitolo / saggio in libro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/105122
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