BORDIGNON, SILVANO

BORDIGNON, SILVANO  

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Titolo Autore(i) Anno Periodico Editore Tipo File
A regime switching long memory model to forecast realized volatility S. Bordignon; D. Raggi; 2009-01-01 - Maggioli Editore 4.01 Contributo in Atti di convegno -
Comparing stochastic volatility models through Monte Carlo simulation D. Raggi; S. Bordignon 2006-01-01 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS - 1.01 Articolo in rivista -
Comparing stochastic volatility models using the Bayes factor D. Raggi; S. Bordignon 2004-01-01 - Edizioni CUSL 4.01 Contributo in Atti di convegno -
Long memory and nonlinearities in realized volatility: A Markov switching approach D. Raggi; S. Bordignon 2012-01-01 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS - 1.01 Articolo in rivista -
Sequential Monte Carlo Methods for Stochastic Volatility Models S. Bordignon; D. Raggi 2006-01-01 - Pitagora Editrice 2.01 Capitolo / saggio in libro -
Sequential Monte Carlo Methods for stochastic volatility models with jumps D. Raggi; S. Bordignon 2007-01-01 - CLEUP EDITORE 2.01 Capitolo / saggio in libro -
Volatility, Jumps, and Predictability of Returns: A Sequential Analysis D. Raggi; S. Bordignon 2011-01-01 ECONOMETRIC REVIEWS - 1.01 Articolo in rivista -