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Ottimizzazione robusta del conditiona Value at Risk ai fini della selezione di un portafoglio.

Robust Optimization of a Coherent Risk Measure / A.G. Quaranta. - STAMPA. - (2006), pp. 66-68. (Intervento presentato al convegno II International Conference on Management of Risk Factors in Economically Relevant Human Activities tenutosi a Roma nel 31 Agosto- 2 settembre).

Robust Optimization of a Coherent Risk Measure

QUARANTA, ANNA GRAZIA
2006

Abstract

Ottimizzazione robusta del conditiona Value at Risk ai fini della selezione di un portafoglio.
2006
Abstracts
66
68
Robust Optimization of a Coherent Risk Measure / A.G. Quaranta. - STAMPA. - (2006), pp. 66-68. (Intervento presentato al convegno II International Conference on Management of Risk Factors in Economically Relevant Human Activities tenutosi a Roma nel 31 Agosto- 2 settembre).
A.G. Quaranta
4.01 Contributo in Atti di convegno
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