The paper uses copla function to provide an extension of Sorensen and Bollier (1994) approach to counterparty credit risk in swap transactions.

Pericing Swap Credit Risk with Copulas / Umberto Cherubini. - STAMPA. - (2004), pp. na-na. (Intervento presentato al convegno International Credit Risk Conference tenutosi a HEC Montreal nel 15-16 Aprile 2004).

Pericing Swap Credit Risk with Copulas

CHERUBINI, UMBERTO
2004

Abstract

The paper uses copla function to provide an extension of Sorensen and Bollier (1994) approach to counterparty credit risk in swap transactions.
2004
International Credit Risk Conference
na
na
Pericing Swap Credit Risk with Copulas / Umberto Cherubini. - STAMPA. - (2004), pp. na-na. (Intervento presentato al convegno International Credit Risk Conference tenutosi a HEC Montreal nel 15-16 Aprile 2004).
Umberto Cherubini
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