The paper uses copla function to provide an extension of Sorensen and Bollier (1994) approach to counterparty credit risk in swap transactions.
Pericing Swap Credit Risk with Copulas / Umberto Cherubini. - STAMPA. - (2004), pp. na-na. (Intervento presentato al convegno International Credit Risk Conference tenutosi a HEC Montreal nel 15-16 Aprile 2004).
Pericing Swap Credit Risk with Copulas
CHERUBINI, UMBERTO
2004
Abstract
The paper uses copla function to provide an extension of Sorensen and Bollier (1994) approach to counterparty credit risk in swap transactions.File in questo prodotto:
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