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Le spread option su CMS hanno riscosso un vasto successo nell’anno in corso, con gli investitori desiderosi di assumere posizione sulla forma della curva dei rendimenti. Tuttavia le ampie variazioni in termini di pricing hanno fatto sorgere il dubbio che alcune banche possano non avere effettuato una precisa modellazione di tali prodotti. Nick Sawyer

Differenze di opinione / D. Maldussi. - In: RISK ITALIA. - STAMPA. - -:(2005), pp. 1-3.

Differenze di opinione

MALDUSSI, DANIO
2005

Abstract

Le spread option su CMS hanno riscosso un vasto successo nell’anno in corso, con gli investitori desiderosi di assumere posizione sulla forma della curva dei rendimenti. Tuttavia le ampie variazioni in termini di pricing hanno fatto sorgere il dubbio che alcune banche possano non avere effettuato una precisa modellazione di tali prodotti. Nick Sawyer
2005
RISK ITALIA
Nick Sawyer
CMS spread options have been just about everywhere this year, with investors keen to take a view on the shape of the yield curve. But a wide variation in pricing has sparked speculation that some banks may not be modelling these products accurately.
Differenze di opinione / D. Maldussi. - In: RISK ITALIA. - STAMPA. - -:(2005), pp. 1-3.
D. Maldussi
5.03 Contributo in rivista (Traduzione)
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