Sfoglia per Autore
La misura della produttività: questioni di metodo ed evidenze empiriche.
2004 A. Lemmi; A.G. Quaranta; A. Viviani
Autoregression and artificial Neural Networks for Financial Market Forecast
2006 R. De Leone; E. Marchitto; A.G. Quaranta
Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection
2006 A. G. Quaranta
Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection
2006 A.G. Quaranta; A. Zaffaroni
Robust Optimization of a Coherent Risk Measure
2006 A.G. Quaranta
Robust Optimization of a bi-criteria Model of Stochastic Programming
2006 A.G. Quaranta; A. Zaffaroni
A Stochastic Model for Financiers
2007 R. Barone; R. Cerqueti; A.G. Quaranta
Banking Competition, Switching Cost and Customer Vulnerability
2007 R. Barone; A.G. Quaranta
A Stochastic Model for Financiers
2007 R. Barone; R. Cerqueti; A.G. Quaranta
Robust Optimization of CVaR and VaR: a comparison
2007 R. Cesari; A.G. Quaranta
Concorrenza Bancaria, Switching Cost e Vulnerabilità del Cliente.
2007 R. Barone; A.G. Quaranta
Basel 2: Firm's Scoring via Cluster Analysis and Artificial Neural Networks
2007 S. Fedeli; A.G. Quaranta; E. Voltattorni
Ottimizzazione Robusta e Selezione di Portafoglio
2007 A.G. Quaranta
Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection
2008 A.G. Quaranta; A. Zaffaroni
Basilea 2: Rating Interno, Probabilità di Default e Componente Qualitativa del Rischio
2008 R. Barone; A.G. Quaranta
Attribuzione dello Scoring Aziendale nel contesto Basilea 2
2008 A.G. Quaranta
Robust Portfolio Management
2008 R. Cesari; A.G. Quaranta
Banking Competition, Switching Cost and Customer Vulnerability: tha case of South Italy
2008 R. Barone; A.G. Quaranta
Regulatory and Market Constraints' Effects on REITs' Capital Structure and Share Value. Debt Incentive and NAV Discount Effects
2008 M. Biasin; A.G. Quaranta
Robust CVaR Portfolio Management
2008 R. Cesari; A.G. Quaranta
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La misura della produttività: questioni di metodo ed evidenze empiriche. | A. Lemmi; A.G. Quaranta; A. Viviani | 2004-01-01 | - | NIE | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
| Autoregression and artificial Neural Networks for Financial Market Forecast | R. De Leone; E. Marchitto; A.G. Quaranta | 2006-01-01 | NEURAL NETWORK WORLD | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection | A. G. Quaranta | 2006-01-01 | - | s.n. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection | A.G. Quaranta; A. Zaffaroni | 2006-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico St | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
| Robust Optimization of a Coherent Risk Measure | A.G. Quaranta | 2006-01-01 | - | Università di Roma "La Sapienza" | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Robust Optimization of a bi-criteria Model of Stochastic Programming | A.G. Quaranta; A. Zaffaroni | 2006-01-01 | - | Università di Trieste | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| A Stochastic Model for Financiers | R. Barone; R. Cerqueti; A.G. Quaranta | 2007-01-01 | - | Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziar | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
| Banking Competition, Switching Cost and Customer Vulnerability | R. Barone; A.G. Quaranta | 2007-01-01 | - | LABSI- Università di Siena | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| A Stochastic Model for Financiers | R. Barone; R. Cerqueti; A.G. Quaranta | 2007-01-01 | - | AMASES - Università di Lecce | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Robust Optimization of CVaR and VaR: a comparison | R. Cesari; A.G. Quaranta | 2007-01-01 | - | AMASES - Università di Lecce | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Concorrenza Bancaria, Switching Cost e Vulnerabilità del Cliente. | R. Barone; A.G. Quaranta | 2007-01-01 | - | Edibank | 2.01 Capitolo / saggio in libro | - |
| Basel 2: Firm's Scoring via Cluster Analysis and Artificial Neural Networks | S. Fedeli; A.G. Quaranta; E. Voltattorni | 2007-01-01 | - | EUM | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Ottimizzazione Robusta e Selezione di Portafoglio | A.G. Quaranta | 2007-01-01 | - | Dip. di Scienze Economiche e Matematico Statistich | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
| Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection | A.G. Quaranta; A. Zaffaroni | 2008-01-01 | JOURNAL OF BANKING & FINANCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Basilea 2: Rating Interno, Probabilità di Default e Componente Qualitativa del Rischio | R. Barone; A.G. Quaranta | 2008-01-01 | - | Edibank | 2.01 Capitolo / saggio in libro | - |
| Attribuzione dello Scoring Aziendale nel contesto Basilea 2 | A.G. Quaranta | 2008-01-01 | BANCHE E BANCHIERI | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Robust Portfolio Management | R. Cesari; A.G. Quaranta | 2008-01-01 | - | MTISD - Università del Salento | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Banking Competition, Switching Cost and Customer Vulnerability: tha case of South Italy | R. Barone; A.G. Quaranta | 2008-01-01 | THE ICFAI JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Regulatory and Market Constraints' Effects on REITs' Capital Structure and Share Value. Debt Incentive and NAV Discount Effects | M. Biasin; A.G. Quaranta | 2008-01-01 | - | ERES | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Robust CVaR Portfolio Management | R. Cesari; A.G. Quaranta | 2008-01-01 | - | AMASES - Università di Trento | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
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