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On a class of degenerate parabolic equations of Kolmogorov type
2005 Di Francesco M.; Pascucci A.;
On the complete model with stochastic volatility by Hobson and Rogers
2005 DI FRANCESCO MARCO; PASCUCCI A.
Schauder estimates, Harnack inequality and Gaussian lower bound for Kolmogorov type operators in non-divergence form
2006 M. Di Francesco; S. Polidoro
Analysis of an uncertain volatility model
2006 M. Di francesco; P. Foschi; A. Pascucci
A continuous dependence result for ultraparabolic equations in option pricing
2007 M. Di Francesco; A. Pascucci
Sovereign CDS Calibration Under a Hybrid Sovereign Risk Model
2018 Diop, Sidy; Pascucci, Andrea*; Di Francesco, Marco; De Marchi, Gian Luca
CDS calibration under an extended JDCEV model
2019 Di Francesco M.; Diop S.; Pascucci A.
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